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Detailinformationen zum Modul

Modulbezeichnung:

Credit Risk Modeling

Modulbezeichnung (englisch):

Credit Risk Modeling

Modulnummer:

88-021-FI12-H-0408

Niveau:

Master (UNI)

Geberstudiengang:

Typ:

Modul

Federführende Fakultät/Sprachenzentrum:

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Modulverantwortliche/r:

Mählmann, Thomas

Prüfende:

Leistungspunkte (ECTS-Punkte):

Kompetenzen:

- Nach Abschluss dieses Kurses sollen die Studenten in der Lage sein, Kreditrisiken sowohl auf Einzel- als auch auf Portfolioebene selbstständig quantifizieren zu können.
- Die Studierenden sollen zudem befähigt werden, auf Basis der im Kurs entwickelten Excel-Spreadsheets und VBA-Makros, die Risiken komplexer Kreditprodukte zu analysieren, Sensitivitätsanalysen durchzuführen und die Eigenschaften unterschiedlicher Risikomaße zu bewer-ten.

Inhalte/Themen:

- Optionspreistheorie und die Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Modellierung und Schätzung von Ausfallkorrelationen mit dem Asset-Value Modell
- Messung von Kreditportfoliorisiken mit dem Asset-Value Modell
- Risikoanalyse strukturierter Produkte: CDOs und ABS-CDOs
- Risikoneutrale Ausfallwahrscheinlichkeiten und Credit Default Swaps

Formale Voraussetzungen für die Teilnahme:

Empfohlene Voraussetzungen:

- Grundkenntnisse im Bereich Optionen sowie deren Bewertung
- Grundlagen der Inferenzstatistik
- VBA-Kenntnisse wünschenswert

Lehr- und Lernformen/Lehrveranstaltungstypen:

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten:

Vergabe für die Themen der Hausarbeiten über eine Themenliste in der Vorlesung. Erstellung einer Hausarbeit über das genannte Thema und Präsentation derselben am Ende der Vorlesung.

Zeitaufwand/Verteilung der ECTS-Punkte innerhalb des Moduls:

30 h = Präsenzzeit Vorlesung
15 h = Vor- und Nachbereitung Vorlesung
30 h = Präsenzzeit Übung
15 h = Vor- und Nachbereitung Übung
60 h = Erstellung Hausarbeit und Präsentation
150 h = Arbeitsaufwand gesamt

Modulnote:

- Hausarbeit in Englisch 60%
- Vortrag in Englisch 40%

Lehr- und Lernmethode:

- Vorlesung
- Übung

Polyvalenz mit anderen Studiengängen/Hinweise zur Zugänglichkeit:

Turnus des Angebots:

Beteiligte Fachgebiete:

Bemerkung: