KU.Campus

Home
Englisch
Deutsch
Login
Navigation 
Skip Navigation Links.
Detailinformationen zur Lehrveranstaltung / Prüfung 
Bereits beendet
Diese Lehrveranstaltung / Prüfung gehört zu dem oder den im Folgenden aufgelisteten Modul(en). Bitte überprüfen Sie anhand der für Sie zutreffenden Prüfungsordnung den Status (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul), den das (jeweilige) Modul für Sie hat. Der Modulbeschreibung (abrufbar durch Klicken auf die Modulnummer) können Sie die relevanten Kompetenzbeschreibungen entnehmen.

Modulnummer (Link zur Modulbeschreibung) Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r ECTS-Punkte
Details zeigen 88-021-FI15-H-0408
Empirical Finance
Mählmann, Thomas
5


Lehrveranstaltungsnummer: Prüfungsnummer:
88-021-FI15-S-VL-0408.20191.001
Lehrveranstaltungsbezeichnung: Prüfungsbezeichnung:
Empirical Finance
Kategorie:
Vorlesung
Unterrichtssprache:
Englisch
Datum:
24.04.2019 - 12.06.2019
Federführende Fakultät:
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Dozierende/r: Prüfer/in:
Mählmann Thomas
Art der Prüfung:
Semesterbegleitende Prüfung
Prüfungsform:
Präsentation und Klausur
Max. Teilnehmerzahl:
40 unbegrenzt
Bereich:
Verbeek, M. (2008): A guide to modern econometrics, 3rd ed., Wiley
Wooldridge, J. M. (2009): Introductory econometrics – a modern approach, 4th ed., South-Western
Copeland, T. E., Weston, F. J., Shastri, K. (2005): Financial theory and corporate policy, 4th ed., Pearson
Damodaran, A. (2001): Investment valuation, 2nd ed., Wiley
Fama, E. F., MacBeth, J. (1973): Risk, return and equilibrium: Empirical test. Journal of Political Economy 81, 607-636
Fama, E. F., French, K. (1992): On the cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 47, 427-466
Haugen, R. A. (2001): Modern investment theory, 5th ed., Prentice Hall
Newey, W. K., West, K. (1987): A simple positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica 55, 703-708
White, H. (1980): A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica 48, 817-838
 
Kompetenzen:
Die Studierenden:
lernen vor dem Hintergrund konkreter Anwendungen ausgewählte ökonometrische Verfahren kennen.
befassen sich intensiv mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Regressionsverfahren und Koeffizientenschätzern
diskutieren die Voraussetzungen zur Anwendung dieser Verfahren und Möglichkeiten zur Problemlösung.
erstellen im Rahmen von Übungen und Fallstudien eigenständige Regressionsanalysen für ausgewählte Anwendungsbereiche (bspw. zum Testen von Kapitalmarktmodellen, zur Kapitalkostenschätzung und Bewertung von Unternehmen).
befassen sich mit dem Ablauf und der Durchführung einer empirischen Arbeit auf dem Niveau von anerkannten wissenschaftlichen Artikeln inkl. Datenerhebung, Aufbereitung, Auswertung und Interpretation.
lernen mit der Datenbank Bloomberg und der Statistiksoftware Stata zu arbeiten.
erlernen wissenschaftliches Arbeiten durch die Aufarbeitung von wissenschaftlichen Artikeln aus renommierten Zeitschriften.
Inhalte/Themen:
Ausgewählte grundlegende und fortgeschrittene ökonometrische Verfahren, insb. OLS, FGLS, Panelverfahren und Zeitreihenmodelle
Auswahl und Analyse von geeigneten Testverfahren zur Beurteilung der Güte der Schätz- und Prognoseergebnisse
Anwendung von Regressionsmodellen im Rahmen der Analyse theoretischer Modelle und Schätzung bzw. Prognose von Parametern für praxisrelevante Problemstellungen
Empfohlene Voraussetzungen:
Die Veranstaltung ist für fortgeschrittene Studierende geeignet. Vorkenntnisse in Programmierung sind nicht erforderlich.
eLearning-Angebot (URL):
Literatur:
Verbeek, M. (2008): A guide to modern econometrics, 3rd ed., Wiley
Wooldridge, J. M. (2009): Introductory econometrics – a modern approach, 4th ed., South-Western
Copeland, T. E., Weston, F. J., Shastri, K. (2005): Financial theory and corporate policy, 4th ed., Pearson
Damodaran, A. (2001): Investment valuation, 2nd ed., Wiley
Fama, E. F., MacBeth, J. (1973): Risk, return and equilibrium: Empirical test. Journal of Political Economy 81, 607-636
Fama, E. F., French, K. (1992): On the cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 47, 427-466
Haugen, R. A. (2001): Modern investment theory, 5th ed., Prentice Hall
Newey, W. K., West, K. (1987): A simple positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica 55, 703-708
White, H. (1980): A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica 48, 817-838
 
Lehr- und Lernformen/Veranstaltungstypen:
Vorlesung/Übung
Anmeldung von - bis:
11.03.2019 -
Abmeldung möglich bis:
Status:
Bereits beendet
Bemerkung:
Raum:
Eingeplante Veranstaltungs-/Prüfungstermine 
Datum / Zeit Raum Dozent Kommentar
Mi 24.04.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Mählmann, Thomas
Sa 27.04.2019 09:15 - 15:45 HB-111 Mählmann, Thomas
Di 30.04.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Mählmann, Thomas
Di 07.05.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Mählmann, Thomas
Mi 08.05.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Mählmann, Thomas
Sa 11.05.2019 09:15 - 15:45 HB-111 Mählmann, Thomas
Di 14.05.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Mi 15.05.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Di 21.05.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Mi 22.05.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Di 28.05.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Mi 29.05.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Di 04.06.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Mi 05.06.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Di 11.06.2019 10:15 - 12:00 HB-111 Hackenberg Andrea
Mi 12.06.2019 12:15 - 14:00 HB-111 Hackenberg, Kathrin
Impressum | Datenschutzerklärung