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Detailinformationen zum Modul 
Modulbezeichnung:
Financial Modeling
Modulnummer:
82-021-FBK03-H-0507
Niveau:
Bachelor (UNI)
Typ:
Modul
Fakultät innerhalb der Fakultät/zentrale Einrichtung:
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Modulverantwortliche/r:
Mählmann, Thomas
Prüfende:
Leistungspunkte (ECTS-Punkte):
5
Kompetenzen:
Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die Bewertung und Verwendung von elementaren Finanzanlagen: Sie setzt sich aus Vorlesungen und Workshops zusammen. Nach einer Vorlesung zu einem Themenbereich folgt jeweils der korrespondierende Workshop:
 In den Vorlesungen sollen die Studierenden die subjektive Bewertung risikobehafteter Anlagen, die Portfoliotheorie, faktorielle Bewertungsmodelle, Event-Studies sowie den Value at Risk kennenlernen.
 In den Workshops sollen die Studierenden die Modellierung der theoretischen Konzepte in Excel und R erlernen.
Inhalte/Themen:
 Subjektive Bewertung unsicherer Anlagen
- Erwartungsnutzenhypothese und Risikoprämie
- Alternativen zur Erwartungsnutzenhypothese
 Portfoliotheorie
- Portfolios aus risikobehafteten und risikofreien Anlagen
- Methoden zur Konstruktion der Mittelwert-Varianz-Grenze
 Faktorielle Bewertung risikobehafteter Anlagen
- Capital Asset Pricing Model und Anwendungen
- Arbitragepreistheorie und Anwendungen
- Black Littermann Ansatz zur Portfoliotheorie
 Event Studies: Modellierung und Anwendung
 Value at Risk: Berechnung und Anwendung
Formale Voraussetzungen für die Teilnahme:
Empfohlene Voraussetzungen:
Mikroökonomie I, Mathematik
Lehr- und Prüfungssprache:
Englisch
Lehr- und Lernformen/Lehrveranstaltungstypen:
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten:
Klausur am Ende des Semesters (90 Minuten)
Zeitaufwand/Verteilung der ECTS-Punkte innerhalb des Moduls:
45 h = Präsenzzeit Vorlesung
45 h = Vor- und Nachbereitung Vorlesung
60 h = Prüfungsvorbereitung
150 h = Arbeitsaufwand gesamt
Modulnote:
Klausur 100%
Lehr- und Lernmethode:
Vorlesungen und Workshops
Polyvalenz mit anderen Studiengängen/Hinweise zur Zugänglichkeit:
Turnus des Angebots:
SS
Beteiligte Fachgebiete:
Bemerkung: