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Detailinformationen zum Modul

Modulbezeichnung:

Stochastische Prozesse

Modulbezeichnung (englisch):

Stochastic Processes

Modulnummer:

88-105-MAT34-H-0212

Niveau:

Master (UNI)

Geberstudiengang:

Interdisziplinärer MA

Typ:

Modul

Federführende Fakultät/Sprachenzentrum:

Mathematisch-Geographische Fakultät

Modulverantwortliche/r:

Krebs, Johannes

Prüfende:

Leistungspunkte (ECTS-Punkte):

Kompetenzen:

Fortgeschrittene Themen der maßtheoretisch formulierten Wahrscheinlichkeitstheorie und damit die Fähigkeit die Strukturen handhaben und Zusammenhänge erläutern zu können. Selbständiges Lösen von Rechen- und Beweisaufgaben aus dem Themenspektrum der stochastischen Prozesse mit Präsentation in den Übungen.

Inhalte/Themen:

Martingale, Brownsche Bewegung, Poisson-Prozess, Punktprozesse.

Formale Voraussetzungen für die Teilnahme:

Empfohlene Voraussetzungen:

Kenntnisse des Stoffes aus Integrationstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Angewandte Statistik (mit praktischen Übungen in R).

Lehr- und Lernformen/Lehrveranstaltungstypen:

Vorlesung (2 SWS), Übung (2 SWS)

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten:

mit mindestens „ausreichend“ bewerteter Leistungsnachweis: [Klausur (60 bis 90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 bis 30 Minuten)]

Zeitaufwand/Verteilung der ECTS-Punkte innerhalb des Moduls:

Kontaktstudium in den Lehrveranstaltungen oder entsprechendes Selbststudium: 2 ECTS-Punkte (60 Stunden)
Vor- und Nachbereitung, Bearbeitung der Übungsaufgaben: 2 ECTS-Punkte (60 Stunden)
Vorbereitung Leistungsnachweis: 1 ECTS-Punkt (30 Stunden)

Modulnote:

Benotung von Klausur oder mündlicher Prüfung

Lehr- und Lernmethode:

Polyvalenz mit anderen Studiengängen/Hinweise zur Zugänglichkeit:

Interdisziplinärer, lehramtsgeeigneter Masterstudiengang Mathematik

Turnus des Angebots:

WS , SS

Beteiligte Fachgebiete:

Bemerkung: