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Detailinformationen zur Lehrveranstaltung / Prüfung 
Bereits beendet
Diese Lehrveranstaltung / Prüfung gehört zu dem oder den im Folgenden aufgelisteten Modul(en). Bitte überprüfen Sie anhand der für Sie zutreffenden Prüfungsordnung den Status (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul), den das (jeweilige) Modul für Sie hat. Der Modulbeschreibung (abrufbar durch Klicken auf die Modulnummer) können Sie die relevanten Kompetenzbeschreibungen entnehmen.

Modulnummer (Link zur Modulbeschreibung) Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r ECTS-Punkte
Financial Modeling
Mählmann, Thomas
5



Lehrveranstaltungsnummer: Prüfungsnummer:
82-021-FBK03-S-VL-0507.20191.001
Lehrveranstaltungsbezeichnung: Prüfungsbezeichnung:
Financial Modeling
Unterrichtssprache:
Englisch
Datum:
24.04.2019 - 10.07.2019
Federführende Fakultät:
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Dozierende/r: Prüfer/in:
Schmid Peter Alfons
Art der Prüfung:
Semesterabschlussprüfung
Prüfungsform:
Klausur
Max. Teilnehmerzahl:
60 unbegrenzt
Bereich:
Kompetenzen:
Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die Bewertung und Verwendung von elementaren Finanzanlagen: Sie setzt sich aus Vorlesungen und Workshops zusammen. Nach einer Vorlesung zu einem Themenbereich folgt jeweils der korrespondierende Workshop:
In den Vorlesungen sollen die Studierenden die subjektive Bewertung risikobehafteter Anlagen, die Portfoliotheorie, faktorielle Bewertungsmodelle, Event-Studies sowie den Value at Risk kennenlernen.
In den Workshops sollen die Studierenden die Modellierung der theoretischen Konzepte in Excel und R erlernen.
Inhalte/Themen:
Subjektive Bewertung unsicherer Anlagen
- Erwartungsnutzenhypothese und Risikoprämie
- Alternativen zur Erwartungsnutzenhypothese
Portfoliotheorie
- Portfolios aus risikobehafteten und risikofreien Anlagen
- Methoden zur Konstruktion der Mittelwert-Varianz-Grenze
Faktorielle Bewertung risikobehafteter Anlagen
- Capital Asset Pricing Model und Anwendungen
- Arbitragepreistheorie und Anwendungen
- Black Littermann Ansatz zur Portfoliotheorie
Event Studies: Modellierung und Anwendung
Value at Risk: Berechnung und Anwendung
Empfohlene Voraussetzungen:
Mikroökonomie I, Mathematik
eLearning-Angebot (URL):
Literatur:
Simon Benninga, Financial Modeling, The MIT Press, Cambridge Mass., 4th ed. 2014.
George Pennachi, Theory of Asset Pricing, Addison and Wesley, Boston, 2007.
Phillipe Jorion, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.


Lehr- und Lernformen/Veranstaltungstypen:
Vorlesung und Workshop
Anmeldung von - bis:
12.03.2019 -
Abmeldung möglich bis:
Status:
Bereits beendet
Bemerkung:
The second lecture will be given on Wednesday, 8th of May, by visiting professor Shusen Qi, Ph.D., from Xiamen University. His lecture introduces the valuation of long term assets, both equity and bonds.
Raum:
Eingeplante Veranstaltungs-/Prüfungstermine 
Datum / Zeit Raum Dozent Kommentar
Mi 24.04.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons
Mi 08.05.2019 12:15 - 14:00 HB-112
Visiting Professor Shusen Qi
Mi 08.05.2019 14:15 - 16:00 HB-112
Visiting Professor Shusen Qi
Mi 08.05.2019 16:15 - 18:00 HB-112
Visiting Professor Shusen Qi
Mi 15.05.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons
Mi 29.05.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons
Mi 05.06.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons
Di 25.06.2019 14:00 - 18:00 HB-013 Schmid, Peter Alfons
Mi 26.06.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons
Mi 03.07.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons
Mi 10.07.2019 10:15 - 15:45 HB-112 Schmid, Peter Alfons